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likangxian

这里放笔记。

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Writing

研究笔记
我以为股指和原油一分钟相关能当制度用 一年 Databento 1 分钟多期货相关:ES–NQ / GC–SI 在 walk-forward 站得住;ES–CL 在 2026-03 符号翻。能当描述统计,不能当制度常数。 我以为 Core PCE 的 3.2% 档粘得太高 Polymarket 八月核心 PCE 的 MoM 与 YoY 都是季调,封闭路径下 YoY 3.2% 粘得过高。算术站住了;全簿 bid 只有约 82 美元,$500/$2k 卖不进去。条件 MAYBE,未下单。 经济数据发布的时候,市场把波动率定错了吗 我以为找到了一个定价错误:事件日的波动率溢价几乎被吃光。算清楚才发现那是 30 天隐含波动率摊平单日事件的算术必然,而且市场其实定价定得比数学要求的还多。 合约的最后十秒:我以为市场把波动算高了 顺着经济数据那条线,我以为找到了市场高估剩余波动三到四成的证据。查下去发现那是我自己的正态假设 —— 比特币五分钟收益峰度 28。剥掉模型只剩一个百分点,比买卖价差还小。 改了规则之后,5 分钟比特币合约还有人在操纵结算吗 复现斯坦福那篇 Polymarket 结算操纵论文,再把数据拉到 9 月:论文见报后操纵没减弱,8 月 7 日改成 TWAP 那周起就看不见了;最近三天有人又在推,但推不动 60 秒均价。 一张大单落下来,金价会怎么动 一年 COMEX 黄金逐笔数据:大单成交后价格怎么变,扣掉价差剩多少。冲击按手数平方根增长,单一价位吃掉大挂单后才有延续。
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